ZARJPY(FX)で最近検証していること
全然勝ってません。。自慢じゃないけど。
最近になって、SBIFXのスプレッドが1pipsだと知った。
MT4の自動売買ソフトでいろいろとバックテストしてきたが、たったの3pipsとか4pipsのスプレッドの壁が高くて、泣かされる。
と思っていたら、なんとSBIFXのZARJPYは、1pips
しかも、1回の発注が1万通貨なら合計2万でも3万でもスプレッドは1pips
発注の際に、1万通貨以内にすれば良いだって。
でも、自動売買の機能はない。
で、いろいろと考えてた。
楽に発注できる方法ないか?
簡単なサインで、売買できない?
そうそう! ボリンジャーバンドって、
一番近い上下線の間で価格が動く確率(1次標準偏差、1σ)=約68.3%
二番目の上下線の間で価格が動く確率(2次標準偏差、2σ)=約95.5%
三番目の上下線の間で価格が動く確率(3次標準偏差、3σ)=約99.7%
だったよね。
だったら、+-3αの外側に行ったら、内側に戻ってくる可能性が非常に高いってことですね。
とりあえず、逆張りで
終値が、-3αを下回ったら、買う
終値が、+3αを上回ったら、売る
という単純な売買サインなら楽じゃん!!
ということで、SBIFXではないけど、FXCMのヒストリカルデータでシミュレーションしてみた。
条件は、
通貨:ZAR/JPY
足 :15分足
売買サインの条件:
+3より上でCloseしたら、次の足のOpenで売る
-3より下でCloseしたら、次の足のOpenで買う
利食条件:3Pips(スプレッド含まず。)スプレッド込なら4pips
損切条件:なし
結果
買い
売買サイン 3250回
24時間以内に利食した回数 2299回
24時間以上かかって利食した回数 905回
利食いできない回数 46回
売り
売買サイン 2495回
24時間以内に利食いした回数 1907回
24時間以上かかって利食した回数 571回
利食いできない回数 17回
合計
売買サイン 5745回
24時間以内に利食した回数 4206回
24時間以上かかって利食した回数 1476回
利食いできない回数 63回
この結果からすると、利食いできない回数は4年でたったの63回だし、軽い気持ちでやってみてもいいかと思い、2月初めからやってみた。
金かけて。
やってみた結果
利食いまでに時間がかかるものがあり、ストレス!
売買サインが意外と多いので、疲れる。ストレス!
売りの状態が続くと、スワップがマイナスなので、ストレス!
で、ストレスだらけ!!!
僕の場合、少しでも負けるがイヤ!!なんです。 誰でもか?
投資関係の本をたくさん読みましたが、小さく負けて大きく勝つのが、定石!
でも、僕は小さく負けてがどうもストレス!!
2月にやっていて思いついたのは、1回目の売買サインの後、すぐ(10本以内)
に出た売買サイン(1回目よりも買いの場合は、安く 売りの場合は高くOpenする)で、売買したら結構早く利食いする。
と感じていたので、さらにシミュレーションしてみた。
追加条件
売り
(追加前)ボリバン+3より上でCloseしたら、次の足のOpenで売る
(追加後)ボリバン+3より上でCloseし、
10本前までのCloseが+3より上かつ、今回のCloseよりも下なら
次の足のOpenで売る
買い
(追加前)ボリバン-3より下でCloseしたら、次の足のOpenで買う
(追加後)ボリバン-3より下でCloseし、
10本前までのCloseが-3より下かつ、今回のCloseよりも上なら
次の足のOpenで買う
条件追加後のシミュレーション結果
買い
売買サイン 712回
24時間以内に利食いした回数 506回
24時間以上かかって利食した回数 199回
利食いできない回数 7回
売り
売買サイン 604回
24時間以内に利食いした回数 465回
24時間以上かかって利食した回数 136回
利食いできない回数 3回
合計
売買サイン 1316回
24時間以内に利食いした回数 971回(73.8%)
24時間以上かかって利食した回数 335回(25.5%)
利食いできない回数 10回( 0.7%)
・24時間以上かかって利食した分の利食いまでの平均日数
買い : 21日
売り : 32日
・利食いできない回数10回の内訳
2011年7月に5回
2013年5月に2回
2014年2月に3回(この内1つは、僕も持っている「売り」)
結論
4年で1316回の売買なので、1月あたり27回
1日に1回程度の売買サイン。
サインは、ボリバン+-3を2回超えるのを待つので、1回目が出るまで気楽。
年に1度は、利食いできない場合がある。これの損切をどうするか検討が必要!!
で、1316-10=1306に対して、取れるのは3pips
1306 x 3 = 3918pips
毎回1万通貨かけるとしたら、3918 x 100 = 391,800円 ・・・イマイチ
1ヶ月単位で複利計算したらどうか?
1306 ÷ 4 ÷ 12 = 27回
27回×3pipsx100円 = 8100円
8100 ÷ 100000 = 1.081%
10万円の元本で、月1.081%利益
これが、4年間続くと仮定する。
100,000 x 1.081の48乗 = 420万
ホンマかいな?(理論上は多分)精神的に耐えられるか?
でも、売りで、ずっと持ち続けるのは、しんどいから、
買いの場合は、1万通貨
売りの場合は、1千通貨
でやってみよっと!!