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ZARJPY(FX)で最近検証していること

全然勝ってません。。自慢じゃないけど。

 

最近になって、SBIFXのスプレッドが1pipsだと知った。

MT4の自動売買ソフトでいろいろとバックテストしてきたが、たったの3pipsとか4pipsのスプレッドの壁が高くて、泣かされる。

と思っていたら、なんとSBIFXのZARJPYは、1pips

しかも、1回の発注が1万通貨なら合計2万でも3万でもスプレッドは1pips

発注の際に、1万通貨以内にすれば良いだって。

 

でも、自動売買の機能はない。

 

で、いろいろと考えてた。

楽に発注できる方法ないか?

簡単なサインで、売買できない?

そうそう! ボリンジャーバンドって、

一番近い上下線の間で価格が動く確率(1次標準偏差、1σ)=約68.3%
二番目の上下線の間で価格が動く確率(2次標準偏差、2σ)=約95.5%

三番目の上下線の間で価格が動く確率(3次標準偏差、3σ)=約99.7%

だったよね。

だったら、+-3αの外側に行ったら、内側に戻ってくる可能性が非常に高いってことですね。

とりあえず、逆張り

終値が、-3αを下回ったら、買う

終値が、+3αを上回ったら、売る

という単純な売買サインなら楽じゃん!!

 

ということで、SBIFXではないけど、FXCMのヒストリカルデータでシミュレーションしてみた。

条件は、

通貨:ZAR/JPY

足 :15分足

売買サインの条件:

 ボリンジャーバンド移動平均50の

  +3より上でCloseしたら、次の足のOpenで売る

  -3より下でCloseしたら、次の足のOpenで買う

利食条件:3Pips(スプレッド含まず。)スプレッド込なら4pips

損切条件:なし

 

結果

買い

 売買サイン           3250回

 24時間以内に利食した回数    2299回

 24時間以上かかって利食した回数   905回

 利食いできない回数        46回 

 

売り

 売買サイン           2495回

 24時間以内に利食いした回数   1907回

 24時間以上かかって利食した回数   571回

 利食いできない回数        17回

 

合計

 売買サイン           5745回

 24時間以内に利食した回数    4206回

 24時間以上かかって利食した回数 1476回

 利食いできない回数        63回

 

この結果からすると、利食いできない回数は4年でたったの63回だし、軽い気持ちでやってみてもいいかと思い、2月初めからやってみた。

金かけて。

 

やってみた結果

 利食いまでに時間がかかるものがあり、ストレス!

 売買サインが意外と多いので、疲れる。ストレス!

 売りの状態が続くと、スワップがマイナスなので、ストレス!

 で、ストレスだらけ!!!

 

僕の場合、少しでも負けるがイヤ!!なんです。 誰でもか?

投資関係の本をたくさん読みましたが、小さく負けて大きく勝つのが、定石!

でも、僕は小さく負けてがどうもストレス!!

 

2月にやっていて思いついたのは、1回目の売買サインの後、すぐ(10本以内)

に出た売買サイン(1回目よりも買いの場合は、安く 売りの場合は高くOpenする)で、売買したら結構早く利食いする。

と感じていたので、さらにシミュレーションしてみた。

 

追加条件

 売り

 (追加前)ボリバン+3より上でCloseしたら、次の足のOpenで売る

 (追加後)ボリバン+3より上でCloseし、

      10本前までのCloseが+3より上かつ、今回のCloseよりも下なら

      次の足のOpenで売る

 買い

 (追加前)ボリバン-3より下でCloseしたら、次の足のOpenで買う

 (追加後)ボリバン-3より下でCloseし、

      10本前までのCloseが-3より下かつ、今回のCloseよりも上なら

      次の足のOpenで買う

 

条件追加後のシミュレーション結果

買い

 売買サイン           712回

 24時間以内に利食いした回数   506回

 24時間以上かかって利食した回数 199回

 利食いできない回数        7回 

 

売り

 売買サイン           604回

 24時間以内に利食いした回数   465回

 24時間以上かかって利食した回数 136回

 利食いできない回数            3回

 

合計

 売買サイン            1316回

 24時間以内に利食いした回数   971回(73.8%)

 24時間以上かかって利食した回数 335回(25.5%)

 利食いできない回数          10回(  0.7%)

 

・24時間以上かかって利食した分の利食いまでの平均日数

 買い : 21日

 売り : 32日

利食いできない回数10回の内訳

 2011年7月に5回

 2013年5月に2回

 2014年2月に3回(この内1つは、僕も持っている「売り」)

 

結論

4年で1316回の売買なので、1月あたり27回

1日に1回程度の売買サイン。

サインは、ボリバン+-3を2回超えるのを待つので、1回目が出るまで気楽。

 

年に1度は、利食いできない場合がある。これの損切をどうするか検討が必要!!

 

で、1316-10=1306に対して、取れるのは3pips

1306 x 3 = 3918pips

毎回1万通貨かけるとしたら、3918 x 100 = 391,800円 ・・・イマイチ

 

1ヶ月単位で複利計算したらどうか?

1306 ÷ 4 ÷ 12 = 27回

27回×3pipsx100円 = 8100円

 

8100 ÷ 100000 = 1.081%

10万円の元本で、月1.081%利益

これが、4年間続くと仮定する。

 

100,000 x 1.081の48乗 = 420万

 

ホンマかいな?(理論上は多分)精神的に耐えられるか?

 

でも、売りで、ずっと持ち続けるのは、しんどいから、

買いの場合は、1万通貨

売りの場合は、1千通貨

でやってみよっと!!